Tamaño del mercado Forex: A Traders ventaja que el mercado de divisas es el mercado más grande y más líquido del mundo. El dólar estadounidense constituye la mayor parte de las transacciones de divisas profunda liquidez de la divisa marketrsquos es ventajoso para los comerciantes por lo que les permite entrar y salir del mercado de forma instantánea Según el Banco de Pagos Internacionales, el comercio de divisas se incrementó a un promedio de 5,3 billones de dólares al día . Para poner esto en perspectiva, esta promedios a ser de 220 millones de dólares por hora. E l mercado de divisas está compuesto en gran parte de los inversores institucionales, empresas, gobiernos, bancos, así como los especuladores de divisas. Aproximadamente 90 de este volumen es generado por los especuladores de divisas que capitalizan los movimientos de precios intradía. A diferencia del mercado de valores y futuros que están alojados en los intercambios físicos centrales, el mercado de divisas es un mercado over-the-counter, mercado descentralizado completamente guardado electrónicamente. Los bancos de Hong Kong a Zurich y desde Londres a Nueva York. Aunque la mayoría de los inversores están familiarizados con el mercado de valores, que no son conscientes de cómo de pequeño volumen que está en relación con el mercado de divisas. En el diagrama anterior, se puede ver fácilmente cómo el FX marketrsquos 5,3 billones por día en el volumen de operaciones empequeñece a los mercados de valores y de futuros. De hecho, se necesitarían treinta días de cotización en la Bolsa de Nueva York para igualar una jornada de comerciantes de operaciones de cambio de otros mercados son atraídos a la divisa debido a esto los niveles extremadamente altos de liquidez. La liquidez es importante ya que permite a los comerciantes a entrar y salir de una posición en la facilidad con 24 horas al día, 5 días a la semana frac12. Permite grandes volúmenes de operaciones para entrar y salir del mercado sin las grandes fluctuaciones en el precio que sucederían en el mercado menos líquido. Esto significa que si usted nunca conseguirá en una posición debido a la falta de un comprador. Esta liquidez puede variar de una sesión de negociación a otro par y una moneda a otra también. A medida que la moneda más negociada, el dólar de EE. UU. conforma el 85 de volumen de las operaciones de cambio. En casi el 40 del volumen de operaciones, el euro está por delante de los tercer lugar yen japonés que lleva casi 20. Con el volumen de concentrado principalmente en el dólar estadounidense, el euro y el yen, los operadores de Forex pueden centrar su atención en sólo un puñado de los principales pares. Además, la mayor liquidez que se encuentra en el mercado de divisas es propicio para las tendencias de largo y bien definidos que responden bien a los métodos de análisis y gráficos técnicos. En suma, el tamaño del mercado de divisas y la profundidad hacen que el mercado de comercio ideal. Esta liquidez hace que sea fácil para los comerciantes para vender y comprar divisas. Esta es la razón por comerciantes de todas las clases de activos diferentes están recurriendo al mercado de divisas. --- Escrito por Gregory instructor McLeod Trading DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de los productos FXCM. FX Home Leer un informe semanal de Trading Central que incluye una visión general de lo que está ocurriendo en los mercados. Descubre volatilidad citadas opciones de ver un video para aprender acerca de las opciones y la triangulación de volatilidad cotiza en el mercado, incluyendo los beneficios de los productos VQO y el proceso de triangulación. Brexit: Una mirada racional en irracionalidades opciones ofrecen una visión interesante sobre el sentimiento del euro y la libra como Gran Bretaña se prepara para Brexit votación en junio. Brexit: Más dolor para la UE que Gran Bretaña Si el Reino Unido se retira de la Unión Europea, Gran Bretaña le duele más que la UE, que no incluye las naciones prósperas como Noruega Suiza septiembre opciones de revisión de CME Group 06 de octubre de 17:00 el año 2016: 00 CDT Leer una visión general de los mercados de opciones en septiembre, incluyendo un récord de 60 de opciones negociados electrónicamente, 27 ADV crecimiento en las opciones de energía, y más. Volatilidad-Citado Opciones de Evaluación de Impacto de Cliente Por CME Group 15 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Revisión Evaluación de nuevas opciones de volatilidad-Citado en el CME Group, incluyendo el impacto en los sistemas cliente, fechas clave, y mucho más. Opciones de volatilidad-Citado (VQO) Generalidades Por CME Group 14 de de septiembre de el año 2016 09:00:00 CDT Más información sobre opciones de volatilidad-Citado (VQO) en CME Group, una nueva manera de ampliar nuestro fondo de liquidez, incluyendo beneficios, detalles en la triangulación, y más. Opciones de agosto Revisión de CME GROUP 09 de septiembre de el año 2016 06:00:00 CDT Revisar los mercados de opciones Agosto: 59 de opciones negociados electrónicamente, 58 de crecimiento en las opciones de gas natural, y los contratos más activos en todo classes. Why activo hace Forex volumen de datos sobre cambio todo - la capacidad de ver el volumen en tiempo real es un cambio de juego para los estudios técnicos - DailyFX estrategas técnicos cubrirán los datos de volumen, Dailyfx acoge actualizaciones dos veces al día FXCM, empresa matriz de DailyFX, ha hecho posible que los usuarios puedan ver el volumen de FX en vivo figuras en sus gráficos de divisas. Los nuevos datos se compromete a cambiar la manera en que vemos nuestros gráficos de comercio. ¿Por qué pocas palabras, la capacidad de estudiar volumen añade una dimensión extra de penetración en el comercio de la psicología de masas y nos permite ver detalles que antes era invisible para el comerciante. A diferencia de los mercados negociados centralmente y despejadas como las acciones y futuros, operaciones de cambio no comercializa ningún cambio único. Eso significa que hay Asimismo, no hay un solo lugar para los datos de volumen, y como tal, históricamente no hemos sido capaces de utilizar indicadores de volumen importantes en nuestras cartas de FX. ¿Por qué podríamos ver los datos de FXCM como sustituto de tales figuras FXCM Inc. (NYSE: FXCM) es un proveedor global en línea de comercio de divisas (forex) y servicios relacionados a clientes minoristas e institucionales en todo el mundo. Se informó volumen total del cliente vale 448 millones de dólares en mayo de 2014 y un promedio de 20,4 mm de todos los días. Y aunque esto representa una pequeña fracción de 5,3 billones de dólares en volumen de ventas diario FX reportado por el Banco de Pagos Internacionales a partir de octubre de 2013, que acapara un porcentaje no despreciable de FX, tanto en volumen como institucionales. Más color en nuestros Gráficas - En cuanto a FX volumen para añadir Insight Letrsquos vistazo a la importancia de estos datos por ejemplo sencillo. ¿Por qué podría importar a ver dichas actualizaciones en tiempo real de datos de DailyFX Los analistas han publicado de los principales picos de volumen en los puntos potencialmente significativos giro del mercado, y de hecho Creemos que esta es una de las maneras más eficaces de utilizar este indicador técnico importante. Las últimas varias veces wersquove vistos Euro pico de volumen por encima de 5 mil millones en un solo día han coincidido con tiempos de respuesta Euro importantes, y de hecho el indicador ayudado a confirmar un cambio EURUSD reciente después de la caída posterior al BCE. Volumen de transacciones y Spikes suelen coincidir los puntos de quiebre importante mercado ¿Por qué podría esto sentido Estos puntos de inflexión clave precio pueden y han provocado la compra y venta ya que los operadores reaccionan a los mercados golpear niveles clave de soporte / resistencia. Y a pesar de un fuerte repunte en el volumen casi no garantiza que el precio va a revertir, sí sugiere que los comerciantes encuentran los precios ha afectado a un importante punto de inflexión. ¿Por qué mirar Transacciones añadir una mayor comprensión Si el Real volumen es muy alto mientras que las transacciones son relativamente bajos, se sugiere que los comerciantes más grandes son los participantes más activos en un gran movimiento. Esto es importante porque nuestros datos muestran que la rentabilidad del cliente con los saldos de las cuentas más grandes tienden a tener más éxito en el comercio de FX. En términos sencillos: grandes picos de volumen a menudo pueden representar lo que está haciendo ldquoSmart Moneyrdquo. Si Transacciones pico, sugiere que la más pequeña multitud de comercio es más activo. Y, de hecho, nuestra patentada de datos FX sentimiento al por menor muestra que ldquothe herdrdquo a menudo puede estar en el lado equivocado del mercado. Viendo los datos en volumen y transacciones puede resultar un resourcemdashparticularly valor incalculable ya que estos indicadores están disponibles en incluso los gráficos de comercio FX de 1 minuto. Spike en volumen real frente a operaciones favores de Rallies USDJPY más alto y así vemos el verdadero valor del indicador: obtener información en tiempo real sobre el significado y la importancia de los movimientos de divisas. La posibilidad de ver en una gráfica de alta frecuencia puede resultar muy valiosa para el comerciante FX. Esto es de ninguna manera una mirada exhaustiva al usar el volumen real y los datos de las transacciones en nuestras cartas, pero está diseñado para mostrar casos en los que utilizan las cifras podrían haber ayudado en nuestras decisiones comerciales. Volumen de datos y transacciones dan color a nuestra chartsmdashboth sentido literal como figurado. Su uso puede convertirse en una herramienta indispensable para calibrar la psicología del mercado y en última instancia toma de decisiones comerciales. --- Escrito por David Rodríguez, Quantitative Strategist para DailyFX David se especializa en estrategias de operación automatizados. Para saber más acerca de nuestras estrategias basadas en el sentimiento automatizados en DailyFX PLUS. DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de FXCM. Volume de futuros de divisas, el comportamiento del precio de cambio al contado Alguien ha estado negociando el cambio al contado, pero se utiliza como indicador de volumen de mercado de futuros O se negocia tanto en el mercado y puede establecer si hay algunos inconvenientes importantes para este método por mucho que monitoreaba las cartas de ambos mercados en un marco de tiempo diario (como no puedo encontrar futuros gratuitas proveedores intradía), parecían muy similares y, probablemente, el volumen en los futuros de FX podría incorporarse en divisas al contado . Miembro Comercial Registrado Sep 2010 Mensajes 1,472 Ellos pueden parecer similares pero todavía 2 mercados totalmente diferentes. Algunas de las más grandes, las órdenes de movimiento de mercado será el comer, en el mercado OTC. Obviamente punto FX volumen será mucho mayor que CME Futuros vol. Hola, ¿Alguien sido el comercio el FX lugar, pero se utiliza el volumen como indicador del mercado de futuros O es el comercio tanto en el mercado y puede decir si hay algunos inconvenientes importantes para este método Por mucho que monitoreaba las cartas de ambos mercados en un tiempo diario marco (como no puedo encontrar futuros gratuitas proveedores intradía), que parecía muy similar y, probablemente, el volumen en los futuros de FX podría incorporarse en divisas al contado. Gracias. Siempre hay un debate acerca de eso. Emeraldeyes es muy correcto. Son dos animales totalmente diferentes. Ha habido algunos estudios que flotan alrededor, y se ha encontrado que los datos Tick es un proxy aceptable para el volumen. Al hacer la investigación he encontrado que los operadores comerciales en el mercado de futuros menudo cubrir dichas posiciones en el cambio al contado. Armado con este conocimiento, me di cuenta de que uno de los que pueden posiblemente ser un indicador temprano de la otra. Pero, ¿cuál es así, cuál es líder en el proceso de formación de precios que finalmente me encontré con este papel. A partir de su muestra, llegaron a la conclusión de que hace punto de provocar futuros en el proceso de formación de precios. Así que llegué a una opinión personal que (para mí) pude dejar de tratar de utilizar el volumen de futuros para analizar el punto de divisas, y si las garrapatas son un proxy aceptable para el volumen, la enfermedad apenas trabajar con lo que tengo. (Marque los datos) y seguir mis estudios de volumen de futuro limitado al informe COT. Esto es sólo mi opinión que he proporcionado una copia de ese documento. Si nada más se le puede dar información suficiente para formarse una opinión de sus propios Siempre hay un debate acerca de eso. Emeraldeyes es muy correcto. Son dos animales totalmente diferentes. Ha habido algunos estudios que flotan alrededor, y se ha encontrado que los datos Tick es un proxy aceptable para el volumen. Al hacer la investigación he encontrado que los operadores comerciales en el mercado de futuros menudo cubrir dichas posiciones en el cambio al contado. Armado con este conocimiento, me di cuenta de que uno de los que pueden posiblemente ser un indicador temprano de la otra. Pero, ¿cuál es así, cuál es líder en el proceso de formación de precios que finalmente me encontré. una gran cantidad de la información proporcionada Me parece que es muy útil, ya que me preguntaba acerca de eso desde hace bastante tiempo, gracias. Podría compartir qué fuente / s se utiliza para los datos de garrapatas también, ¿cree que (he leído que a partir de hilos petefaders en BabyPips) que hay corredores que proporcionan datos de garrapatas fiables / parecidos a eSignal o cualquier otra confiable proveedores de datos Muchas gracias por la información proporcionada me parece que es muy útil, ya que me preguntaba acerca de eso desde hace bastante tiempo. Podría compartir qué fuente / s se utiliza para los datos de garrapatas también, ¿cree que (he leído que a partir petefaders hilos en BabyPips) que hay corredores que proporcionan datos de garrapatas fiables / parecidos a eSignal o de cualquier otro proveedor de datos fiables que tienen poco o hay necesidad de ningún Tick datos. Usted tiene que preguntarse qué es lo que están tratando de medir Mucha gente piensa que el quotvolume de ticksquot alguna manera se relaciona con quotvolume de tradesquot o quotvolume de contractsquot. A menudo toman la palabra quotVolumequot y lo usan de manera intercambiable con la palabra quotDemandquot para significar la misma cosa. El volumen de las operaciones no es una indicación directa de quotDemandquot real. El tipo de quotDemandquot que se mueve el mercado, se crea a partir de los comerciantes que deseen mantener sus posiciones durante la noche. Digamos que tiene 100 comerciantes todos entran en el mercado de la creación de alto volumen de la actividad intradía. 98 de estos comerciantes son compradores, y sólo 2 son vendedores, combinado que tiene un alto volumen de actividad. ¿Esto significa que si usted tiene un mayor volumen de compradores que los precios intradía subirá más No. Si 98 de los comerciantes (compradores) saldrá del mercado antes del cierre, no hay demanda real de compra creada que hará que el mercado para ir más alto. Si los 2 vendedores están manteniendo sus posiciones más allá de la cerca, la única demanda real creado se quotSelling demandquot. La demanda está determinada por los 2 vendedores todavía sosteniendo posiciones, que todavía tienen la piel en el juego. quotVolumequot no es una indicación directa de quotDemandquot real. La liquidez alto volumen (Demanda no real) La palabra quotVolumequot no es intercambiable con la palabra comerciantes quotDemandquot intradía (Día de los comerciantes) proporcionan liquidez, y tienen poco que ver con quotDemandquot real para mí en el final del día tengo que preguntar a mí mismo, Am I utilizando los datos correctos para la pregunta que se hace la actividad Volumen Pero la pregunta se refiere a busco quotDemandquot. ¿Qué parte de la actividad que contiene demandquot quotactual creado por los comerciantes que deseen mantener sus posiciones de volumen durante la noche duerma resolver la ecuación quotDemandquot. Para mí los datos de volumen no responde a la pregunta de la demanda se pide. Como un comerciante Estoy interesado en la medición de la demanda. Quién, cómo amplificador, donde se utilizan los precios es de interés para mí. Los operadores con la intención de mantener posiciones durante la noche, con la mayoría de la piel en el juego, operan en lugares más ventajosa para ellos. No las mismas zonas de alto volumen más valorados por los operadores intradía sin piel en el juego, que en definitiva el día plana, creando una demanda cero. Y a medida que el volumen no es una indicación directa de demandquot quotactual, tiene poco o ningún valor para mí personalmente como un comerciante de divisas al contado. OMI, la demanda amplificador de alimentación mueve el mercado, no en el volumen (de actividad) Los mercados no son eficientes, sino que son eficaces - JonesInterpreting volumen para el mercado de futuros Aunque muchos comerciantes saben cómo usar el volumen en su análisis técnico de acciones, la interpretación de volumen en el contexto del mercado de futuros pueden requerir una mayor comprensión porque considerablemente menos investigación se ha realizado sobre el volumen de los futuros que el de las existencias. Aquí echamos un vistazo general a algunos de los aspectos que debe conocer para mirar a todo volumen en el mercado de futuros. Informes de volumen El volumen de cada contrato de futuros (donde los contratos individuales especifican meses de entrega estándar) se informa ampliamente junto con el volumen total del mercado, o el volumen total de todos los contratos individuales. Estas cifras de volumen se presentan un día después del día de la operación de que se trate, pero se estima que se publican regularmente durante todo el día de la operación actual. Para ciertos contratos, tales estimaciones pueden ser publicados con tanta regularidad como por hora. Volumen y liquidez El uso más básico de volumen en los mercados de futuros es analizarlo en relación a la liquidez. Los operadores de futuros recibirán la mejor ejecución se llena, donde existe la mayor liquidez, lo que se produce en el mes de entrega que es la más activa en volumen. Sin embargo, como los contratos se mueven desde el segundo mes de baja, los operadores se mueven de su posición para el mes de entrega más cercano, causando un aumento natural en el volumen. Por el contrario, el volumen disminuye a medida que la fecha de entrega se acerca. En cuanto a volumen de sólo un mes de entrega, por lo tanto, graneros una imagen unidimensional de la actividad del mercado. En cuanto a volumen total: Tick comerciantes Volumen deben analizar el volumen del agregado de todos los contratos para dar su análisis más de una dimensión. La medición del volumen total nivelará los patrones de aumento y disminución de la participación basada en el ir y venir de los meses de entrega individuales. En términos del mercado de valores, con el volumen total de reunir una visión de conjunto del mercado sería sumar el volumen de todas las poblaciones en un grupo similar, tal vez para un grupo específico de la industria. Esto suaviza durante los períodos en que el volumen de un contrato en particular fue muy baja. Ya que el volumen total puede no estar inmediatamente disponible en el mercado de futuros, así como una estimación intradía, el volumen de garrapatas se utiliza como sustituto. volumen Tick es el número de cambios en el precio independientemente del volumen que se producen durante cualquier intervalo de tiempo dado. La razón por la cual el volumen de garrapata se refiere a volumen real es que, ya que los mercados se vuelven más activas, los precios de ida y vuelta más a menudo. Por ejemplo, para una tabla de patrones de volumen de 30 minutos, el volumen de garrapata de cada intervalo (el número de garrapatas durante el período de 30 minutos) se puede comparar con los primeros 30 minutos del día y se registró como un porcentaje de la inicial tick volumen. Esto establece un volumen de partida para el día en que todas las garrapatas posteriores pueden estar relacionados. El principio y final del día Cabe señalar que se espera que el volumen se agrupen en ambos extremos de la jornada. Por la mañana, las órdenes se introducen en el mercado a principios ya que los operadores están reaccionando a las noticias y eventos durante la noche, así como los datos de días anteriores que se calcula y se analizó después del cierre. El final del día es activo debido a los comerciantes que hacen juegos malabares de posición en base a los movimientos de precios de hoy. el precio de cierre es típicamente el valor más fiable del día. Patrones gráficos El volumen de transacciones de la jornada muestra patrones de los gráficos típicos, tales como una formación inferior redondeada que demuestra el volumen más bajo en el final de la mañana, cuando los comerciantes toman sus descansos. Los patrones de los problemas individuales, sin embargo, pueden diferir de estos patrones. monedas europeas, por ejemplo, muestran gran volumen más sostenido a través de final de la mañana debido a la prevalencia de los comerciantes europeos en los mercados en ese momento. Para dar cuenta de estos patrones, comparar hoy volumen de 30 minutos durante un período de tiempo específico con el volumen promedio anterior para el mismo período. Interpretación de caudal de interés abierto Interés abierto es la medición de los participantes en el mercado de futuros con las operaciones pendientes. El interés abierto es el valor neto de todas las posiciones abiertas en un mercado o contrato y retrata la profundidad del volumen que es posible en ese mercado. Un mercado con un bajo número de contratos por día, sino también un gran interés abierto indica al operador que hay muchos participantes que entrarán en el mercado sólo cuando el precio es correcto. El nuevo interés en un mercado trae nuevos compradores o vendedores, lo que aumenta el valor del interés abierto. Cuando el interés abierto aumenta con un aumento correspondientemente rápida de los precios, los operadores están más propensos entrando en posiciones largas. Dicho esto, para cada nuevo comprador de un contrato de futuros tiene que haber un nuevo vendedor. pero el vendedor es probable que sea en busca de mantener una posición durante unas horas o días, con la esperanza de sacar provecho de las altas y bajas de movimiento de precios. El interés abierto se atribuye a la posición comerciante. pero tal comerciante está dispuesto a mantener la posición de largo por un período de tiempo mucho más largo. Si los precios siguen subiendo, los largos tendrán la capacidad de mantener su posición durante un mayor período de tiempo, mientras que los cortos son más propensos a ser desplazados de sus posiciones. Algunas reglas generales para la interpretación de los cambios en el volumen y el interés abierto en el mercado de futuros son los siguientes: Un volumen creciente y un aumento del interés abierto son la confirmación de una tendencia. Un volumen creciente y una participación abierta caer sugieren liquidación posición. Un volumen de caer y de la creciente abierta punto de interés para un período de acumulación lenta. Un volumen de caer y caer un interés abierto representan una fase de congestión. Volumen y el interés abierto se pueden utilizar en un sentido práctico para guiar queridos oficios de la siguiente manera: se incrementa en abierto durante un período de una tendencia exhibida. Durante la fase de acumulación. volumen puede disminuir, mientras que el interés abierto se basa, pero el volumen picos de vez en cuando. El aumento de los precios y una disminución del volumen o el interés abierto indicar un cambio pendiente de la dirección. Estas reglas, sin embargo, tienen excepciones, especialmente en días o en momentos en que se espera que el volumen que difieren de la norma. Por ejemplo, el volumen suele ser más claro en el primer día de la semana, el día antes de un día de fiesta y durante todo el período de verano. También volumen puede ser en realidad más pesado de los viernes y los lunes durante una tendencia de mercado. Liquidación de posiciones a menudo se produce antes del fin de semana, con posiciones que se volvieron a entrar en el primer día de la semana. Por último, el volumen es más pesado en una triple jornada de las brujas, cuando los futuros basados en índices bursátiles, opciones basados en índices bursátiles y opciones de todos expiran en el mismo día. El volumen cuenta de resultados y las posiciones abiertas son medidas integrales para guiar las decisiones negociación en los mercados de futuros, pero como siempre, estos indicadores deben considerarse en relación con los acontecimientos del mercado extraños. Para obtener la imagen más clara de las condiciones del mercado, se debe considerar tantos factores como sea posible.
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